| مدل‌بندی فضایی هم‌حرکتی‌ها و بازده بازار فارکس |
| کد مقاله : 1025-SPATIAL (R1) |
| نویسندگان |
|
شهلا دشتی *، محسن محمدزاده گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشکاه تربیت مدرس، شهر تهران، ایران |
| چکیده مقاله |
| بازارهای مالی یکی از ارکان مهم اقتصادی دنیا را تشکیل می‌دهند و روزانه حجم بسیار زیادی از پول در این بازارها در گردش است بیشترین گردش پول بین تمام بازارهای مالی به بازار فارکس تعلق دارد. پیشگویی نرخ ارز در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد، زیرا پیشگویی‌های دقیق به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند. از طرفی لحاظ کردن همبستگی مکانی یا فضایی بین سری‌های بازار ارزهای کشورهای مختلف می‌تواند در بهبود دقت پیشگویی‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین در این پژوهش به بررسی پیوندهای مکانی و شبکه‌های انتقال نوسانات بین بازار ارزهای کشورهای مهم پرداخته می‌شود. با استفاده از تحلیل و مدل‌های مختلف به دنبال شناسایی الگوهای ارتباط بین این بازار ارزها و بررسی تأثیر نوسانات یک بازار بر بازارهای دیگر هستیم. در این مطالعه نحوه کاربست روش ارائه داده شده در تحلیل داده‌های روزانه بازار فارکس در بازه زمانی پنج سال نشان داده می‌شود و به پیشگویی قیمت بسته شدن جفت ارزها با چند مدل مختلف پرداخته شده و نشان داده می‌شود که استفاده از فاصله مالی بین بازارهای مختلف موجب پیشگویی‌های بهتر می‌شود. |
| کلیدواژه ها |
| پیوندهای بازار فارکس، همبستگی فضایی-زمانی، قیمت جفت ارز |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |